Processus stochastiques et simulations

Le cours est divisé en 3 parties:

1. Rappel d'éléments de probabilités élémentaires

2. Simulation de variables aléatoires (partie courte)

3. Chaîne de Markov et processus de décision Markovien

Les notes de cours sont disponibles à cette adresse:

https://www.labri.fr/perso/marckert/Miage.pdf